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VIX指数インバースETN(2049)でローリスク・ハイリターンの投資ができそう。落とし穴は?

もしかすると、確実に儲かる方法かも。と思えるものがあったので、紹介してみます。VIX指数を利用した方法です。

VIX指数は恐怖指数とも言われていて、株価暴落時には急上昇して、暴落が終わると元の位置に戻るという動きを繰り返しています。

VIX指数を先物とかで売ったら確実に儲かるんじゃ?と思ったこともありますが、踏み上げ⇒追証⇒強制決済という流れが怖くて手を出せませんでした。VIX指数は青天井に吹き上がる可能性があるからです。「VIX指数は、いつか元の位置に戻る」ということは、分かっているのですが・・・

VIX指数を、空売りとか先物で売るっていうのは、私には、リスクがありすぎて無理・・・だったんですが、「NEXT NOTES S&P500 VIX インバースETN (2049)」という銘柄があり、これを利用すれば、確実に儲かるんじゃないかとワクワクしています。

NEXT NOTES S&P500 VIX インバースETN (2049)とは

S&P500 VIX短期先物インバース日次指数は、指数の変動率が、S&P500 VIX短期先物指数の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された指数NEXT NOTES S&P500 VIX インバースETN

つまり、VIX指数(別名:恐怖指数)の逆の動きをする株なんです。

この銘柄を買えば、VIX指数を売っているのと、ほとんど同じ状態になるのですが、なんと「リスクが有限」なんです。

普通にVIX指数を売ると1万円しか売っていないのに、4万円損するとかもあり得ます。VIX指数は青天井に吹き上がることがあるので、どこまで上がるか誰にも分かりません。つまり、「リスクが無限にある」ということです。

でも、インバースETNを買うのなら買った金額以上には損しようがありません。リスクは限られていて有限です。

インバースETNの買いなら、当然、強制決済のリスクも追証のリスクも無いので、

VIX指数が急上昇(インバースETNが急激に値下がり)した時にインバースETNを買い、ほとぼりがさめてVIX指数が元の値に戻るまで(インバースETNが値上がりして元の位置に戻るまで)待っていれば儲かるということになりそうです。VIX指数は必ず元の場所に戻る性質があるので、途中で、多少含み損が出たとしても、気にする必要はないはず。

これって、確実に儲かる方法っぽい・・・こういう確実に儲かるってやつは、落とし穴があることが多いのですが、落とし穴なさそう。。。

落とし穴がもしあったら、ぜひ教えてくださいm(__)m

追記:一応、早期償還のリスクがあるので、そこだけ注意です。
追記2:2049を手数料無料で取引できる方法を発見!

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    • 万平
    • 2017年 6月 01日

    確かに損失限定ですが、1日で株価が1/5になった場合強制決済と言う条項が有ると聞きました。銘柄自体が消滅するので、リベンジもできません。其処が弱点な気がしますね。後、銘柄自体が有り続ける保証はあるのでしょうか?
    米国VI2倍ブルを、裸で売っている人が5110の売りの怖い意味がわかりませんが。

      • ゆるり
      • 2017年 6月 02日

      >万平さん
      コメントありがとうございます。
      1日でvixが80%上昇したら、確かに強制終了になるリスクはありますね。ブラックマンデーはその条件を超えたみたいです。。それ以降は強制終了の条件を超えたことはないと思います。
      ただ、2日かけて80%上昇しても強制終了にはならないですし、現実的には強制終了のリスクはあまり考えすぎても仕方ない気がしています。100万円投資してたとしても、ゼロになるだけで済みますし。同じことがvix空売りで起こると、投資資金全額以上失うこともありえるので、万が一の時を考える時は2049買いっていう選択肢は全然アリだと思います。
      米国VIブル2倍を確かに裸で売っていた時期もありますが、今はvixコールオプションの買いを合わせてヘッジしながら取引するようにしています。その方がポジション多めに取れる上に万が一に強いので。。。基本的にビビりなんですよね。。
      2049買いつつvixのFOTMコールオプション買うっていう取引も組み合わせたりしてます。こっちの方が保守的な気はします。
      米国viブルを単純に裸で売っていた時は、今思えば、証拠金比率を高く保ち過ぎていて効率悪かったですね。ib証券のおかげでvixコールオプションを買うことができるようになって、投資効率と安全性が高まった気がします。
      どちらにしても、2049買いの期待値って計算するとプラスにしかならない(ゼロになるより2倍になる確率の方が高い)気がしますが、もっと効率よく取引することもできるんじゃないかなと今は思ってます。

    • Johann
    • 2017年 8月 28日

    バックワーデーションさえ気をつけていれば基本的に負けないと思いますよ。自分も同じようなトレードを始めました。

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